什么是股票行情记录

咔咔 2025-12-06 1 抢沙发

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摘要： 核心定义股票行情记录，通俗地讲，就是对股票在交易过程中产生的各种价格和数量数据进行系统性的记录和存储，它就像是股票市场的“黑匣子”或“心电图”,忠实地记录下每一笔交易和每一次价格变...

核心定义

股票行情记录，通俗地讲，就是对股票在交易过程中产生的各种价格和数量数据进行系统性的记录和存储，它就像是股票市场的“黑匣子”或“心电图”,忠实地记录下每一笔交易和每一次价格变动的轨迹。

这些记录是股票市场最基础、最核心的数据，是所有技术分析、量化交易、市场研究和监管工作的基石。

（图片来源网络，侵删）

股票行情记录包含哪些核心数据？

一条完整的股票行情记录通常包含以下几个关键要素：

时间戳
- 精确到毫秒：记录每一笔交易或报价发生的具体时间，对于高频交易来说，时间的精确性至关重要,甚至能决定交易的成败。
股票代码
- 唯一标识一只股票的符号，例如中国的A股是 000001（平安银行），美股是 AAPL（苹果公司），港股是 00700（腾讯控股）。
价格信息
（图片来源网络，侵删）
- 最新价：当前最新的成交价格。
- 开盘价：当日第一笔成交的价格。
- 最高价：当日达到的最高成交价格。
- 最低价：当日达到的最低成交价格。
- 收盘价：当日最后一笔成交的价格（或根据交易所规则计算的结算价）。
- 前收盘价：前一交易日的收盘价,用于计算涨跌幅。
成交量信息
- 成交量：在特定时间段内（如1分钟、1天）成交的股票总数量，在中国A股市场，通常以“手”为单位，1手=100股。
- 成交额：在特定时间段内成交的总金额（成交量 × 成交价）。
- 换手率：成交量与流通股本的比率,反映了股票的流动性和市场关注度。
买卖盘信息
- 买一价/卖一价：当前市场上最高买入价（买一）和最低卖出价（卖一）。
- 买一量/卖一量：对应买一价和卖一价的委托数量。
- 买卖队列：通常还包括买二、买三...和卖二、卖三...等多个价位的委托价格和数量,这构成了市场的深度。
市场状态

如集合竞价、连续竞价、收盘集合竞价等。
（图片来源网络，侵删）

股票行情记录的主要类型

根据记录的详细程度和频率,可以分为以下几种：

Tick数据
- 最原始的数据：记录市场上每一笔成交的详细信息，包括成交时间、成交价、成交量。
- 特点：数据量极其庞大，能最真实地反映市场的微观结构,是进行高频交易和微观市场研究的基础。
K线数据
- 最常用的数据：将特定时间周期（如1分钟、5分钟、1小时、1天、1周、1月）内的开盘价、最高价、最低价、收盘价进行汇总，形成一根K线（蜡烛图）。
- 特点：数据经过压缩和处理，便于观察价格趋势和形态，是技术分析的核心数据来源，我们平时在股票软件上看到的日K线、周K线就是这种。
分时数据
- 记录日内价格和成交量的变化：通常以1分钟为单位，记录该分钟内的成交价、成交量、成交额等信息,并绘制成分时图。
- 特点：能直观地展示一只股票在一天内的价格波动和活跃度,是短线交易者判断日内走势的重要工具。

股票行情记录有什么用？

这些看似枯燥的数据,其应用价值却非常广泛：

技术分析

这是K线数据最直接的应用，分析师通过研究历史K线图、成交量、移动平均线、MACD等技术指标,来预测未来股价的走势和买卖点。
量化交易与算法交易

量化交易模型完全依赖于历史行情数据进行回测，以验证策略的有效性，在实盘交易中,模型则根据实时的Tick数据或分时数据来执行买卖指令。
市场监控与风险控制

交易所和监管机构通过分析实时行情数据，监控市场异常波动（如股价闪崩、成交量突增），及时发现并处理操纵市场、内幕交易等违法行为。
学术研究

金融学家利用长期、高质量的行情数据来研究市场有效性、资产定价模型、投资者行为等重大课题。
基本面分析辅助

虽然基本面分析侧重于公司财务报表,但股价和成交量的长期趋势可以反映出市场对公司基本面变化的预期和反应。
投资者决策

对于普通投资者而言，查看股票的历史行情记录（如K线图）是了解股票历史表现、评估其风险和收益特征的最基本方法。