怎么实时看出股票卖单

摘要： 这是一个非常好的问题，也是很多新手投资者关心的话题，要“实时看出股票卖单”，你需要理解股票交易市场中不同层级的订单信息,以及普通人能接触到哪些信息，普通投资者在股票交易软件上看到的...

这是一个非常好的问题，也是很多新手投资者关心的话题，要“实时看出股票卖单”，你需要理解股票交易市场中不同层级的订单信息,以及普通人能接触到哪些信息。

普通投资者在股票交易软件上看到的“卖单”，并不是交易所里所有真实的、未成交的卖单的全部，而是一个经过处理和筛选的“视图”。

下面我将从易到难，为你详细拆解如何“实时看出股票卖单”。

第一层：普通交易软件上能看到的（最常用）

这是我们日常最接触到的界面，它包含了最核心、最基础的实时卖单信息。

五档行情（卖盘五档）

这是你打开任何股票行情软件（如同花顺、东方财富、券商自带的APP）时，在右侧或下方看到的实时数据，它显示了当前最优的5个卖价以及对应价位上的委托卖单数量。

如何解读：

• 卖一 (Sell 1 / Ask 1): 当前最低的卖出价，如果你想立刻买入,这个就是你的成交价。
• 卖二 (Sell 2 / Ask 2): 比卖一价高一个最小价位单位的卖出价,以及该价位上的委托数量。
• 卖三、卖四、卖五： 以此类推,价格依次升高。

特点：

• 实时更新： 价格和数量会随着市场买卖的变化而实时跳动。
• 只显示最优5档： 你看不到“卖六”及以后的情况，如果“卖一”有1000手，这1000手可能是由成千上万个不同投资者的卖单组成的,但软件只显示这个价格的总委托量。
• 包含“挂单”和“排队”： 这里的数量是所有未成交的、以该价格委托卖出的单子总和，它们按“价格优先、时间优先”的原则排队等待成交。

第二层：进阶版能看到的（需要特定工具或功能）

如果你想看得更深，了解更广泛的卖单分布,就需要使用一些进阶工具。

十档行情 / 多档行情

很多收费行情软件或券商的高级别交易软件会提供“十档行情”甚至“二十档行情”的功能。

• 作用： 它将“卖盘”的展示范围从5档扩展到10档或更多。
• 优势： 你能看到一个更宽的价格区间内的卖单分布情况，从而对市场的抛压有更全面的判断，你可以看到在离当前价稍远的地方，是否堆积了大量卖单,这可能预示着未来的阻力位。

Level-2 行情（深度行情）

这是普通投资者能接触到的最详细、最接近真实市场的订单数据了，它需要付费订阅（券商可能会对高资产客户免费提供）。

Level-2 提供了比五档行情多得多的信息，其中与“卖单”最相关的就是：

• 队列信息： 在“卖一”到“卖五”的每个价位上，它不仅显示总委托数量，还会显示在该价位排队的前10名最大委托单的明细（卖一10.00元，有500手，其中前三大委托单分别是200手、150手、100手）。
• 逐笔成交： 你能看到每一笔成交的详细信息，包括成交价格、成交数量（是1手还是100手），这有助于你判断是大单在主动买入/卖出,还是小单在撮合。

Level-2能让你“看到”什么？ 你能更清晰地看到大资金的动向，如果“卖一”突然出现一个巨大的卖单（比如几千手），这可能是一个主力在挂单压制股价,你可以据此判断短期卖压较大。

第三层：专业/机构能看到的核心数据（普通投资者无法直接看到）

这部分是交易所和交易所会员单位（券商）才能看到的原始数据,普通投资者无法直接访问。

全量订单簿

这是市场的最底层数据，记录了所有未成交的、有效的买卖委托单，无论价格多远、数量多小。

• 它包含了从当前价格到涨停板、跌停板之间所有价位上的所有买卖订单。
• 特点： 这是一个完整的、动态变化的订单列表，专业的量化交易机构和大型投行通过专线直接连接到交易所,获取这个全量订单簿数据。
• 用途： 他们可以进行高频交易、算法交易、精确的流动性分析等，普通投资者看到的Level-2数据也只是从这个全量订单簿中提取和加工过的部分。

如何综合运用这些信息来分析卖单？

仅仅“看”到卖单是不够的，关键在于“分析”这些卖单的含义。

1. 观察卖单的“厚度”：

   • 卖单稀薄（卖一到卖五数量都很少）： 说明市场在该股票上的抛压不大，流动性较差,股价可能容易因大单而剧烈波动。
   • 卖单厚重（卖一到卖五数量巨大）： 说明市场在该价位有很强的抛售意愿,股价上涨可能会遇到较大阻力。

2. 关注“大单”和“主力动向”：

   • 使用Level-2功能，观察在关键价位（如整数关口、前期高点）是否有巨大的卖单突然出现，如果这个大单长时间不动，可能是主力在“护盘”或“压制”；如果这个大单被快速吃掉,则说明买方力量强劲。
   • 注意“撤单”行为，一个巨大的卖单在短时间内突然消失，可能是主力诱多（制造抛压大的假象，然后突然撤单，让散户以为抛压减轻而买入）,也可能是主力改变了策略。

3. 结合“买盘”一起看：

   • 买一 vs 卖一： 这是当前买卖力量最直接的较量，如果买一的挂单数量远大于卖一,说明买方意愿更强。
   • 内外盘：
     • 内盘： 以“卖一”或更低价格主动成交的买盘（即买方主动吃掉卖方的单子），内盘大，说明卖方意愿强烈,股价可能下跌。
     • 外盘： 以“买一”或更高价格主动成交的卖盘（即卖方主动吃掉买方的单子），外盘大，说明买方意愿强烈,股价可能上涨。
   • 量比： 当日即时成交量与过去5日平均成交量的比值，量比突然放大，同时伴随大卖单出现,通常是市场异动的信号。

给新手的建议：

从“五档行情”开始，学会看卖一的挂单数量和买卖力量的对比，当你对市场有更深的理解后，可以考虑订阅Level-2，用它来辅助你判断大单的真实意图，永远记住，任何看到的卖单信息都只是市场的一个侧面，必须结合股价位置、成交量、大盘走势等多方面因素进行综合判断，才能做出更理性的决策。