盈透证券实时数据

摘要： 盈透证券 提供了业界领先、低延迟的实时市场数据，但这些数据并非免费,其核心特点在于：通过专有网络：数据通过其全球专有的低延迟网络传输,速度极快，数据质量高：提供 Level II...

盈透证券 提供了业界领先、低延迟的实时市场数据，但这些数据并非免费,其核心特点在于：

1. 通过专有网络：数据通过其全球专有的低延迟网络传输,速度极快。
2. 数据质量高：提供 Level II 深度行情、交易所原始数据、期货的逐笔交易数据等。
3. 收费模式：采用“付费数据 + 交易佣金”的模式，即使不进行交易,订阅数据也需要支付数据费用。
4. 专业级工具：数据主要通过其专业的交易平台（如 Trader Workstation - TWS）和 API 接口提供。

如何获取盈透证券的实时数据？

主要有以下几种途径,适合不同类型的用户：

通过专业交易平台 (Trader Workstation - TWS)

这是最常用、功能最全的方式，TWS 是盈透证券的旗舰桌面交易软件。

• 获取方式：
  1. 开立一个盈透证券的账户。
  2. 登录 TWS 软件。
  3. 在 "Configure" -> "API" -> "Settings" 中,可以配置和订阅不同的数据套餐。
• 优点：
  • 功能强大，支持复杂的图表、算法交易、订单管理。
  • 数据展示全面,可以查看多个市场的实时行情。
  • 提供历史数据回放功能（需要额外订阅）。
• 缺点：
  • 软件较为复杂,对新手有一定学习成本。
  • 必须在电脑上运行。

通过移动端应用 (IBKR Mobile)

适合需要在外部移动设备上监控市场的用户。

• 获取方式：在手机 App Store 或 Google Play 下载 "IBKR Mobile" App,使用您的账户登录。
• 优点：
  • 随时随地查看行情、管理订单。
  • 界面相对简洁。
• 缺点：

  功能不如 TWS 强大,部分高级数据和分析工具可能受限。

通过 API 接口 (IBKR API)

这是为量化交易者、程序化交易者和高级开发者设计的途径。

• 获取方式：
  1. 在 TWS 中启用 API 功能。
  2. 使用支持的编程语言（如 Python, Java, C++ 等）编写程序,连接到盈透证券的服务器。
  3. 在代码中订阅您需要的实时数据流。
• 优点：
  • 最高度的自动化和定制化,可以将实时数据无缝集成到自己的交易系统中。
  • 支持高频交易策略。
• 缺点：
  • 技术门槛极高,需要扎实的编程和网络知识。
  • 开发和调试过程复杂。

通过第三方数据提供商 (Bridge)

一些第三方数据服务商（如 Alpaca, Tradier 等）会从盈透证券获取数据,然后以更友好的方式提供给他们的用户。

• 获取方式：在第三方服务商的平台或 API 上进行操作。
• 优点：
  • 可能提供更易用的界面或 SDK。
  • 对于只想简单使用盈透数据但又不想直接接触 TWS/API 的用户来说比较方便。
• 缺点：
  • 会增加一层中间环节,可能引入延迟。
  • 最终成本可能更高,因为需要向第三方和盈透证券付费。

提供哪些类型的实时数据？

盈透证券的数据覆盖全球超过 150 个市场,种类非常丰富：

成本如何计算？（非常重要！）

盈透证券的数据收费是其商业模式的核心,理解这一点至关重要。

数据费用

• 按市场收费：不同交易所、不同产品的数据收费标准不同，美股的实时报价、纳斯达克的 Level II、芝商所的期货数据,价格都不同。
• 套餐模式：盈透证券提供了一些“数据套餐”，将多个市场的数据打包销售，通常比单独购买更划算。"US Securities Snapshot Bundle" (美国证券快照套餐) 包含了美股的实时报价。
• 免收数据费的条件：这是一个关键点！如果您在一个月内，针对某个数据产品产生的交易佣金超过了该产品的数据费，盈透证券会自动返还当月的数据费。
  • 举例：您订阅了某个美股的实时数据套餐，月费是 $1.5，如果您在这个月内，这只股票的交易佣金累计超过了 $1.5，那么这 $1.5 的数据费就会退还给您。
  • 这意味着，对于活跃的交易者来说，实际数据成本可能为零。

交易佣金

• 除了数据费，您还需要支付交易佣金，盈透证券的佣金结构非常复杂，通常是按“股”或“按合约”计算,并且有最低佣金要求。
• 美股佣金可能是 $0.005/股 (最低每笔 $1.0)，期权佣金是 $0.65/张合约 (最低每笔 $1.0)。

网络费用

• 对于通过 API 获取数据的用户，如果数据流量非常大（例如高频交易）,可能会产生额外的网络费用。

重要注意事项和替代方案

1. 账户要求：您需要开立一个真实的、 funded 的盈透证券账户才能订阅实时数据,模拟账户通常无法获取真实的付费数据。
2. 延迟问题：虽然盈透证券的专有网络速度极快，但数据最终仍然需要通过物理线路传输，任何数据源都无法做到“零延迟”，您离交易所的服务器越近,延迟越低。
3. 数据许可：您订阅的数据仅用于您自己的交易和研究,不能将其重新分发或出售给第三方。
4. 替代方案：
   • 国内券商：如果您主要交易A股、港股或美股，国内许多互联网券商（如富途、老虎证券）也提供高质量的实时行情，其客户端对国内用户更友好,且通常包含在会员费中。
   • 免费数据源：Yahoo Finance, Google Finance 等提供免费的延迟行情（通常延迟 15-20 分钟）,适合非实时要求的用户。
   • 专业数据终端：彭博、路孚特 等提供最全面、最权威的数据，但价格极其昂贵,主要面向机构客户。

获取盈透证券的实时数据是进入专业、全球性交易领域的门槛之一，它为交易者提供了高质量、低延迟的数据基础，但需要用户具备一定的专业知识，并理解其“数据费 + 佣金”的成本结构。

• 如果您是个人投资者：可以先从其 TWS 或移动端 App 开始，选择适合您交易市场的数据套餐，并利用“交易佣金抵扣数据费”的规则来降低成本。
• 如果您是量化开发者：API 是不二之选,但需要投入大量时间进行学习和开发。
• 如果您主要交易A股/港股：建议优先考虑国内互联网券商,它们在本地化服务和用户体验上更具优势。